После закачки файлов приложений через браузер при запуске срабатывает система безопасности Windows, оповещающая пользователя о возможной угрозе:
И если в этом данном случае, чтобы избежать повторного появления назойливого предупреждения, достаточно снять галочку «Всегда спрашивать при открытии этого файла», то избавиться от сообщений системы при установке приложений из локальной шары уже не так просто.
Впрочем, отключить все эти предупреждения можно быстро и эффективно.